Portfolio Visualizer(https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio)를 활용하면 미국상장 주식에 대한 백테스트를 간단히 수행해볼 수 있다. 월수익률 데이터를 업로드하면 국내주식도 백테스트를 돌려볼 수 있는데, 현재는 유료 사용자에게만 제공되는 기능이다.
작년 육아휴직 기간에 국내주식 백테스트 기능을 제공하는 portoliovisualizer.kr을 만들어 봐야겠다고 생각했지만, 능력 부족, 시간 부족으로 실행에 옮기지 못했다. 그런데 감사하게도 어느 개인 개발자분께서 내가 생각했던 것보다 훨씬 훌륭한 서비스를 만들어 주셨다.
국내주식 퀀트 백테스트의 경우, 퀀트에 널리 사용되는 지표들(PER, PBR, ROE, ...) 중 일부를 선택하고 우선순위를 부여함으로써 종목선택 기준을 설정하면, 리밸런싱 주기마다 정해진 기준에 따라 종목을 교체하는 방식으로 투자를 지속했을 때 수익률과 최대낙폭이 어떻게 되는지 보여준다.
자산배분 백테스트 메뉴에서는 Portfolio Visualizer와 동일하게 종목을 직접 선택하고 각 종목의 투자 비중을 지정할 수 있다. 국내상장 개별종목, ETF 뿐만 아니라 미국 상장 ETF까지 포함해서 백테스트를 돌려볼 수 있다.
2010년부터 지금까지 삼성전자, TIGER 소프트웨어, QQQ, 현금을 동일비중으로 투자하면서, 배당금을 재투자하고, 3개월마다 리밸런싱을 했다면 투자성과는 어떻게 되었을까?
2010년의 투자금 1억은 2021년 현재 4억 4천만원으로 불어났고, 연평균 수익률(CAGR)은 14.4%, 최대낙폭(MDD)는 -9.83%를 기록했다. 코스피나 코스닥에 투자한 것보다 수익률은 높고, 변동폭은 작은 것을 확인할 수 있다.
즉흥적으로 아무렇게나 구성한 포트폴리오지만, 연도별 그래프를 보면 한 종목이 떨어질 때 다른 종목이 올라가면서 포트폴리오의 수익률이 안정적으로 유지되는 것을 볼 수 있다. 특정시점에 떨어지는 한 종목만 보유하고 있었다면? 생각만해도 아찔하다.
우리집 포트폴리오는 금리 상승으로 촉발된 '21년 2~3월 조정장을 손실 없이 잘 버티고 있다. 금리가 오르면 떨어지는 종목과 오르는 종목을 모두 보유하고 있기 때문이다. 그 사이에 발생하는 배당금은 천천히 자산을 늘려준다.
30% 이상의 최대낙폭을 견딜 수 있는 야수의 심장을 가졌거나, 특정 종목에 대해서 스스로 판단하여 만들어낸 강한 확신이 있는게 아니라면, 현금을 포함한 자산배분 포트폴리오 투자를 추천하고 싶다.
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